Est-ce que tu as un dossier /lib/modules/4.6.0-kali1-amd64/build/ pour commencer ? Que t'affiches la commande uname -r ?
Ton erreur semble dire que le dossier n'existe pas. Peut-être essayer avec /lib/modules/$(uname -r)/build dans ta commande ou peut-être te manque-t-il des packages (comme les headers ).
Deuxième remarque, par rapport au make install: sudo n'est pas utile si tu es root. Egalement ca échoue parce que le fichier que tu veux évaluer n'existe pas encore, vu que le make a échoué. D'abord il faut un make sans erreur et ensuite un make install.